رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سریهای زمانی مالی

مدل رژیم تبدلی برای سریهای زمانی غیرخطی مالی

یکی از مباحث علم آمار بررسی داده های سری زمانی است. مشاهداتی از داده های مختلف که در طول زمان به دست می آیند، یک سری زمانی را تشکیل می دهند که این سری زمانی می تواند به صورت خطی یا غیرخطی باشد. در دو دهه ی اخیر، شـاهد رشد سریع مدل های سری زمانی غیرخطی بوده ایم. البتـه مدل هـای غیرخطی نیز مدل های ایده آلی نبوده و محدودیت های خاص خود را دارند. مدل مارکوف تبدّلی که توسط همیلتون در سـال 1989 مطرح شد...

آزمون سریهای زمانی مدلهای رشد درونزا

بررسی استدلال ریاضی یک ‎-l‎منحنی جدید برای تخمین پارامتر منظم سازی در روش tsvd

روشی جدید برای پیدا کردن پارامتر بهینه در روش منظم­سازی tsvd این است که از رسم منحنی بر حسب نرم مانده استفاده می­کند ]5[. چون منظم­سازی tsvd روشی با پارامتر منظم­سازی گسسته است از این رو، این منحنی هم منحنی گسسته است. در این مقاله با بیان تجزیه و تحلیل ریاضی نشان داده می­شود رفتار این منحنی l-شکل است و مانند روش l-­­منحنی کلاسیک نقطه گوشه این منحنی نیز می­تواند متناظر با پارامتر منظم ساز بهینه ...

تخمین طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از روش فیلترهای سری زمانی

با فرض اینکه تنها تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها در بلندمدت، حجم پول است می‌توان بلندمدت را دوره‌ای دانست که در آن ارتباط میان پول و قیمت‌ها نزدیک به کامل‌شدن است.در تحقیق حاضر، با توجه به این موضوع به محاسبه طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از مباحث فیلترهای سری زمانی و فیلتر کریستیانو- فیتژرالد (2003) پرداخته‌ایم. نتایج بدست آمده به این نکته اشاره دارند که ارتباط خطی میان ترکیبات بلن...

فاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سریهای زمانی

  In this paper a new method is introduced for studying time series of complex systems. This method is based on using the concept of entropy and Jensen-Shannon divergence. In this paper this method is applied to time series of billiard system and heart signals. By this method, we can diagnose the healthy and unhealthy heart and also chaotic billiards from non chaotic systems . The method can al...